 | 书 名: 证券市场流动性风险管理
作 者: 刘海龙 仲黎明著
出 版 社: 上海交通大学出版社
ISBN : 731304167
原 价: ￥20
 有一家网站低于85折正在热销 | 证券市场流动性风险管理-图书目录:
第1章 绪论
1.1 研究背景
1.2 研究意义
1.3 本书主要研究内容
1.4 本书主要创新点
第2章 相关研究综述
2.1 引言
2.2 流动性及其影响因素研究
2.3 流动性风险产生原因及其度量研究
2.4 内生流动性风险控制策略研究
2.5 已有研究不足及本书研究计划
第3章 指令驱动机制下股票流动性度量(高频数据)
3.1 引言
3.2 指令驱动机制下交易类型...
证券市场流动性风险管理-图书简介:
本书是作者近年来承担国家自然科学基金项目的主要研究成果。其内容包括：深入系统地总结了流动性风险度量与管理的研究成果，提出指令驱动机制下交易对价格冲击的微观结构模型；针对传统VaR未考虑流动性风险以及已有研究在度量流动性风险方面的缺陷，分别在股票价格服从几何布朗运动和算术布朗运动及线性价格冲击的假设下，设计出考虑内生流动性风险的VaR——LrVaR；分别利用数值解法和解析解法求出使得LrVaR最小的...
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