 | 书 名: 经济物理学导论:金融中的相关性与复杂性
作 者: (美)曼特尼亚
出 版 社: 中国人民大学出版社
ISBN : 730006753
原 价: ￥18
 有一家网站低于85折正在热销 | 经济物理学导论:金融中的相关性与复杂性-图书目录:
第1章 导论
1.1 研究动机
1.2 早期方法
1.3 混沌方法
1.4 现在的焦点
第2章 有效市场假说
2.1 概念、范式和变量
2.2 套利
2.3 有效市场假说
2.4 算法复杂性理论
2.5 金融时间序列的信息量
2.6 物理与金融中的理想系统
第3章 随机游走
3.1 一维离散情形
3.2 连续极限
3.3 中心极限定理
3.4 收敛速度
3.5 吸引盆
第4章 列维随机过程与极限定理
4.1 稳定分布
4.2 尺度与自相似性
4.3 稳定分布的极限定理
4.4 幂率分布
4.5 价格变化统计学
4.6 无限可分随机过程
4.7 小结
第5章 金融数据的尺度
5.1 金融市场中的价格尺度
5.2 金融市场中的时间尺度
5.3 小结
第6章 平稳性与时间相关
6.1 平稳随机过程
6.2 相关性
6.3 短程相关随机过程
6.4 长程相关随机过程
6.5 短程相关与长程相关噪声的比较
第7章 金融时间序列中的时间相关
第8章 价格动态的随机模型
第9章 标度特性
第10章 ARCH过程和GARCH过程
第11章 金融市场和湍流
第12章 股票之间的正相关和负相关
第13章 股票投资组合的分类
第14章 理想市场中的期权
第15章 现实市场中的期权
附录A 概念指引
附录B 鞅
参考文献
术语表
经济物理学导论:金融中的相关性与复杂性-图书简介:
本书讨论如何运用统计物理学中的概念来描述金融系统。具体来说，作者首先对在概率论、临界现象物理学和完全扰动湍流(fully developed turbulent)理论中被广泛使用的标度(scaling)等概念进行了说明，然后将这些概念运用于对金融时间序列的分析，以获得对金融市场行为的新理解。作者还提供了一个新的随机模型，以描述在经验数据中观察到的几项统计特征。.
通常，在研究经济系统时，用不同的尺度来考察经济系统是完全可能的。但要获得描述特定系统中经济体(economic entity)交互作用的精确方程却往往不可能。一些统计物理学概念，如随机动力学、短程与长程相关、自相似性和标度等，在不需要对所研究的经济系统事先做出详细与精?⒚枋龅那疤嵯拢湍芴峁┒愿镁孟低橙中形囊恢掷斫狻１臼榉衔锢硌Ъ矣刖醚Ъ业男巳ぁＳ捎诰孟低呈俏颐强梢匝芯康淖罹呶Φ母丛酉低持唬灾廖锢硌Ъ以谠擞猛臣莆锢硌Ц拍钣诰孟低呈被岱⑾中巳び胩粽健＞醚Ъ矣虢鹑诹煊虻墓ぷ魅嗽苯⑾直臼樗峁┑氖抵し治龇椒ê捅硎銮逦睦砺酃ぞ呤欠浅Ｓ杏玫模墙兄诿枋瞿切┯纱罅拷换プ饔玫淖酉低乘槌傻母丛酉低场?..
本书是为具有研究生水平的经济学或物理学专业的学生和研究者，以及金融领域的专业人士准备的。对概率理论与统计物理学比较熟悉的大学生也能阅读本书。...
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